So hat sich Tradaly auf historischen Forex-Daten von 2022 bis 2024 geschlagen — und wie es sich in drei realen Marktkrisen behauptet hätte. Methodik, Drawdown, Krisen-Stress: alles transparent.
Simulierte Equity-Kurve über drei Jahre auf 10 diversifizierten Forex-Paaren (H1). Die Kurve steigt nicht linear — sie steigt diszipliniert. Jede Plateau-Phase ist ein Sicherheits-Eingriff, kein Zufall.
Drawdown ist der Maximalverlust vom letzten Equity-Hoch — die Schmerzgrenze, an der die meisten Trader aussteigen. Tradaly hält ihn aktiv klein.
Bei 10.000 € Konto wären das ein zwischenzeitliches Minus von rund −3.010 €. Statistisch der Punkt, an dem die meisten Trader die Strategie abschalten.
Selbes Konto, derselbe Markt — nur −680 € Drawdown. Psychologisch deutlich tragbarer und damit überhaupt erst durchhaltbar.
Direktvergleich derselben Strategie ohne (Baseline) und mit aktivierten Schutzschichten. Identische Marktdaten, identische Pairs.
Zusätzlich zu den normalen Marktphasen wurde Tradaly auf drei historisch dokumentierten Krisenfenstern getestet: Lehman 2008, SNB-CHF-Floor 2015, COVID 2020. Die Frage ist nicht "wer macht hier den meisten Profit" — sondern wer überlebt überhaupt.
Lehman 2008 war der erste systemische Stresstest. Beide Varianten überleben — Tradaly mit klar geringerer Volatilität.
Der SNB-Schock 2015 brachte EUR/CHF in Sekunden um 20 % nach unten. Die Korrelations- und Equity-Filter haben das aggressive Nachladen blockiert.
Im COVID-Crash wäre die ungesicherte Baseline mit −125 % Profit und 259 % Drawdown praktisch ausgelöscht — Margin-Call innerhalb von zwei Wochen. Tradaly überlebt mit nur −4,2 % Schaden und macht im Anschluss weiter. Dieses eine Ereignis allein rechtfertigt die defensiveren Profite in normalen Märkten.
Tradaly handelt verteilt — kein einzelnes Paar muss "funktionieren", damit das Gesamtsystem profitabel ist. Schwache Paare werden von starken kompensiert, das ist Teil der eingebauten Risiko-Diversifikation.
Sensitivitäts-Test über 7 Pair-Selektionen: alle 10 Paare ergeben den besten Profit (+98,2 %), aber bereits eine reduzierte 7er-Auswahl liefert +91,7 % bei nur 6,3 % MaxDD. Die Strategie ist nicht von einer einzelnen Konstellation abhängig.
Jede Schicht prüft einen anderen Risiko-Vektor und kann unabhängig eingreifen. Standardmäßig sind alle sechs aktiviert.
Blockt tiefere Nachkäufe, wenn der höhere Zeitrahmen klar gegen die Position läuft.
Fester Maximalverlust pro Trade-Cycle (Default 2 %). Pair geht danach auf Cooldown.
Pausiert oder stoppt automatisch bei Drawdown-Schwellen — bevor Margin-Risiko entsteht.
Maximal n offene Cycles pro Währungsfamilie. Kein gehebeltes Klumpenrisiko.
Trade-Abstände skalieren mit ATR. Ruhiger Markt → enges Raster, wilde Phasen → breiter Puffer.
Mini-Profit-Ausstieg statt Festbeißen, wenn ein Cycle tief im Minus liegt.
Ein Backtest ist eine Simulation. Hier alles, was du wissen musst, bevor du den Zahlen vertraust.
10 Forex-Major- und Cross-Paare auf H1-Bars (Stundenkerzen) über den Zeitraum 2022–2024. Identische Strategie-Parameter in beiden Konfigurationen (Baseline vs. mit allen Schutzschichten an).
Krisen-Stress getrennt: separate Backtests auf Lehman 2008, SNB-CHF-Floor 2015 und COVID 2020 mit realen Yahoo/Broker-Feed-Daten der jeweiligen Zeiträume.
Engine, Code und Eingabedaten liegen archiviert vor und können auf Anfrage technisch nachgeprüft werden.
H1-Bars statt Tick-Daten. Innerbar-Bewegungen — vor allem kurzlebige Spread-Spikes und Liquiditätslücken — sind nicht voll abgebildet.
Spread & Slippage. Spreads sind konservativ pauschal gesetzt, Slippage in den Standard-Backtests mit 0 angenommen. In realen Krisen kann sie spürbar höher sein — die Schutzschichten würden dann eher noch defensiver greifen.
Broker-Spezifika. Margin-Politik, Stop-Out-Level und Order-Routing variieren zwischen Brokern. Vor dem Live-Einsatz empfehlen wir einen Demo-Forwardtest auf dem eigenen Broker.
Yahoo Finance (EOD und H1) für historische FX-Kurse. Broker-Feeds für die Krisenphasen. Beide Quellen sind branchen-üblich verfügbar und werden auch von anderen unabhängigen Testern verwendet.
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die hier gezeigten Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Marktdaten und simulierter Order-Ausführung. Reale Trades unterliegen zusätzlichen Faktoren wie Spread-Spikes, Slippage und Broker-Latenz.
Hohes Verlustrisiko bei gehebelten Devisengeschäften. Forex-Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden. Setze nur Risikokapital ein, dessen Verlust du finanziell verkraften kannst. Die Schutzschichten reduzieren das Verlustrisiko, eliminieren es aber nicht.
Keine Anlageberatung. Tradaly ist eine Software. Dieser Report dient ausschließlich der transparenten Dokumentation des Software-Verhaltens auf historischen Daten.
Tradaly bekommst du einmalig — danach gehört es dir. Inklusive Auto-Installer, Kunden-Dashboard, Live-Konfiguration und allen sechs Schutzschichten.
einmalig · MT4 & MT5 · kein Abo · keine Gewinnabgabe